結局のところ、手っ取り早く儲けたい
ウルカの碧い海（@asagi_labo）です。
私は弱小資金であるにも関わらず、なる早でリッチメンになりたいという願望を捨てきれない、どうしようもないトレーダーです。短絡的なので年初来も余裕でマイナスなのですが、なんとか資産推移のベクトルを上方向へ捻じ曲げるべく考察を続けます。
手っ取り早く儲けたいので、半ば諦めつつも、株価急騰の初動に乗る方法を考えています。その中で、今回の記事で紹介する方法は、荒削りではあるものの、今後実運用に耐えうるものに成り得る可能性があると考えています。
上方向のボラティリティの急拡大の初動を捉えられた例を紹介します。検知条件は下記の三つです。これらをまとめて、いったん「初動の三条件」と呼称します。
- 出来高急増
- ボリンジャーバンド+2σをブレイク
- ボリンジャーバンド+3σ以内で引ける
株価の急騰は、一日のザラ場の中で鎮火してしまうこともあれば、数日継続するケースもあります。私は兼業トレーダーなので、ザラ場中にマーケットに張り付くことができません。終日株アプリを開けない日もザラにあります。ですので、今回紹介する手法は、後者のような銘柄をターゲットとしています。
上記のフィルタリング条件について、それぞれの意味するところは下記の通りです。
出来高急増
急激にボラティリティが増大。大口の資金が流入している。
ボリンジャーバンド+2σをブレイク
同上。
ボリンジャーバンド+3σ以内で引ける
行き過ぎた過熱感を回避し、短期勢の利確を遅らせると共に、ノンホルダーに参加の余地を残す。明日に向けて高騰の余地を残す。
実際のトレードの軌跡
以上を踏まえ、「初動の三条件」で発見した銘柄の株価上昇の初動を捉え、トレードに成功した二銘柄を紹介します。
(6334)明治機械
2022年の1月から、何度か瞬間的な株価の高騰を見せている銘柄です。時価総額は30億円弱（執筆時点）と小規模であり、いわゆる仕手株に分類されてもおかしくない銘柄です。
2022年4月18日の大引け直前、SBI証券の株アプリの出来高急増ランキングにて、この銘柄を見つけました。
この日の出来高は約二百万株でした。スクショ時点（2022年6月初旬）の出来高は85,800株ですから、異常な出来高であることがわかります。このことから、まず初動の三条件の第一の条件をクリアしました。
終値に関してもボリンジャーバンド+2σと+3σの中間あたりに位置しており（正直よくわかりません、これ以上拡大もできませんでした）、「初動の三条件」の残りの条件をクリアしていると見なしました。
そして何より、出来高急増かつ長い上髭陽線という本日のローソク足は、仕手株にしばしば見られるものです。RETの法則というローカルな法則がありますが、それに該当する可能性がありました。意図的に終値をボリンジャーバンドの内側に収めたようにも見え、ものすごく怪しかったので、とりあえず215円で買いを入れました。
翌日、期待通り、株価は急騰しました。たまたま高騰した時点でアプリを開くことができ、290円で売り抜けることができました。ボリンジャーバンドの+3σを余りにも豪快にぶち抜いていたので、利確のタイミングと考えました。この日の出来高は六百万株に迫る勢いで、Twitterで言及する人も多く見受けられました。
翌日のローソク足はこの通りです。前日で利確してしまいましたが、もう一日持ち越し、この日の寄り付きで売り抜けるのが正解だったようです。出来高の具合によっては、株価が高騰しても少し握り続けても良いということかもしれません。
この銘柄も2022年5月11日、明治機械と同じくSBI株アプリの出来高急増ランキングから見つけました。出来高が急増していること、終値がボリンジャーバンドの+2σをブレイクし、かつ+3σよりかは内側で引けそうであることを見て、1,867円でエントリーしました。
翌日のローソク足はこちらの通りです。この日は本業が忙しく株アプリを触ることができず、引け後に値動きを確認しました。2,000円の節目で反発し売り込まれたのを見て絶望しました。このような短期トレードにおいては、損切りの逆指値だけでなく、利確の指値も大事ですね。
ただし今回のケースでは終値ベースでボリンジャーバンド+2σをブレイクした状態をキープしたので、上方向のバンドウォークが始まるという可能性も考えられました。2,000円の節目ということで利確が多くなるのは当然ですが、全ての玉を決済する場面ではないと考えます。
実際、その翌日の5月13日は再度2,000円の節目にトライする動きとなりました。この日は場中に株アプリを開くことができました。2,000円にトライするところでモタモタしているのを確認した上で、私はここで1,985円で利確しています。値動きの割に出来高は増えるどころか減少しており、値動きに買い意欲がついてこれていない状態でした。
その後の値動きです。結果的に株価は2,000円を突破することができず、出来高も細り、ズルズルと下落していくこととなりました。
まとめ
ボラティリティ急拡大の初動に上手いこと乗れたトレードを紹介しました。もちろん、毎回うまく行く訳ではありません。翌日に逆指値に引っかかって損切りになる銘柄もあります。というか、その方が多いかも知れません。
これらのトレードを通じて、今回のようなヒットアンドアウェイを狙う短期トレードにおいては、損切りの逆指値を徹底するだけでなく、利確の指値も入れていかなければならないと学習しました。
しかし、成功した場合のリターンが大きい（特に時価総額が小さい銘柄の場合）ため、ロット管理とタイトな逆指値を徹底した上で反復していくことで、安定的に利益を創出することができる可能性のある、夢のあるトレード手法と考えています。
もう少しスクリーニング条件を改善することで、実運用に耐えるトレード手法として確立できるよう、引き続き考察を続けていきたいと思います。
